甜同学
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Wendy2019-08-30 18:32:31
Wendy同学你好，这题比较综合。免疫法其实就是duration hedge，一个线性的对冲，但如果波动率过大，那么就存在convexity了，题中说，significant convexity 说明凸性很大，想要对冲只能找一个凸性也很大的来对冲。
C不选是因为通常它有负的凸性
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如何从题干中看出需要负的凸性还是正的凸性？
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同学你好，如果题目没有说是负的凸性，一般默认是正的凸性
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