杨同学2019-08-29 16:04:03
杨同学老师你好，可以解答一下FRM1级的习题集的第80、81、359吗？谢谢
回答（1）
Adam2019-08-29 16:45:51
Adam同学你好，可否把题目贴上来（我手中的习题集是老版的，去借了一下），单独提问也方便答疑效率提高
80、81：考察的是方差的性质见下图1
359：这题找错
同学你好
A：相同期限的美式看涨期权之间的价格差异不会超过它们执行价格之间的差异（我们用价差原理去分析：因为无红利的American call和European call是一样的。综合下面这个图形，A选项正确）
B：原理同A
C：如果American put的执行价大于股价，我就直接行权了，此期权没有存在的必要。
D：时间越长对于美式期权越是好的，时间对于美式期权是正的影响。
看下两幅图
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第80，81题，题干给的要素不够吧？如何计算啊？
第359，为什么答案D是错误的，这句话形容的Ame_Put应该也是有瑕疵的吧，如果t=t的时候，标的物的S=0，那么time to maturity，对Ame_put的value是不是应该没有任何意义了呀？
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同学你好，请仔细审题
80.81都有说服从标准正态分布。N(0,1)
359问的是哪个是错的：B错
D：时间对美式期权的影响是正的。反映的是：时间越长，期权多头获利的机会就会越多
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第80，81明白了，谢谢老师！
为什么359的答案D是正确的？（也应该是false statement）
按照你说的答案C的原理，那么当标的物等于0的时候，美式看跌期权的价值已经达到峰值，之后的时间价值不会再给这个American Put option 带来更多的time value了吧？
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你说的有道理，但是只是极端情况。跌到0在金融市场上不存在
考虑正常情况下，其他条件不变。T的影响为正
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