天堂之歌

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饼同学2017-11-26 21:43:46

老师,第三十一题看不懂,能帮我系统解释一下吗?是涉及到很多没学过的知识点吗

回答(1)

Crystal2017-11-27 10:41:11

会涉及到一些二级的知识,而且整个题目比较长,我把题目中的关键信息帮你标注出来,然后对应着把每个选项讲一下哈。I、Fama是指多因素模型的那个,Smith用的是线性回归OLS。II、对冲基金喜欢讲收益做得平滑显得好看,而不是像“心电图”那种波动,平滑的收益波动是高的序列相关。III、对冲基金一般不会采用某一大盘指数,如S&P500,它通常会以全球宏观经济为导向制定策略,而Smith用了S&P500,所以会low explanatory power,即低的解释力度。IV、这里会涉及二级的内容,他的整个模型需要引入style dri才可以。

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