jacob2019-08-27 09:20:38
jacobif rA > rM, can I think sigma A> sigma(risk higher, return higher) and then volatility A > volatility B
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Adam2019-08-27 15:41:04
Adam同学你好，其实你从beta=1.5出发去理解更好，因为beta大于1，波动率更大，承担的风险更多，因此需要更高的预期收益率补偿。
beta=1.5：volatility A > volatility M → rA > rM
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