天堂之歌

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李同学2019-08-26 22:04:51

老师好,这个题目中,为什么加杠杆后的S2点仍然在有效前沿曲线上?

回答(1)

Adam2019-08-27 15:31:32

同学你好,
因为CML是市场风险资产组合M和无风险资产之间的组合,因此无论这两者的比率怎么变,他们始终会在CML线上,只是不同的点代表的权重是不一样的。
斜率依旧是夏普比率

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老师,是不是CML线上的点都在有效前沿上?
追答
是的呀 在引入无风险资产后,有效前沿从马科维茨的曲线变成了CML线(一条直线),

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