天堂之歌

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何同学2019-08-26 01:10:13

请问老师,价格为99的2年期0息债是如何做到YTM=6%的?2年到期时,实际拿回的本金应该是多少?为什么?谢谢

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回答(1)

Wendy2019-08-26 18:28:51

同学你好,价格为99的2年期0息债是如何做到YTM=6%的?
通过定低一点的价格,是可以实现YTM=6%的。本金这里是100元。所以这题是第二个债券定价错误。
因为按道理来说,2年的零息债券的spot rate是和其YTM是一样的(这是spot rate定义的一个角度),但是这里一个6.2%一个是6%不相同,因此这个债券定价是错的。

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