159***932019-08-25 19:22:12
159***93为什么左偏的分布用Sortino Ratio更合适？
回答（1）
Adam2019-08-26 10:01:55
Adam同学你好，
索提诺比率研究的是下行风险，这一比率越高，表明投资组合在承担相同单位下行风险情况下，所能获得的超额回报也越高，基金经理在逆势中的表现也越好。
左偏分布：此时市场下跌以及极端损失发生的概率都远远高于正态分布。一般而言，金融市场往往都是满足左偏分布的。所以，在市场下跌的情况下，使用索提诺比率分析更为合理。
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