刘同学2019-08-25 15:52:16
刘同学老师您好，这堂课结尾的例题，在计算远期利率的时候，为什么不用e^3%*e^fd=e^2*4%呢？这不是连续复利的计算公式吗？
回答（1）
Adam2019-08-26 14:48:30
Adam同学你好，连续复利情况下的远期利率是三个月的呀，总期限是15个月的
连续复利情况下：e^(3%*1)*e^(f*0.25)=e^(4%*1.25)；f=8%
不能是你写的1和2.这里不是一年与两年
而在fra中协议利率是7%这是季度复利的。
所以要将8%转化为季度复利
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