张同学2019-08-25 09:20:45
张同学老师，能讲一讲这道题的思路吗？还有就是视频里的v/100000000再乘以久期加上BondC的v/100000000再乘以久期等于Bond B的久期是怎么来的，意义是什么，这一步是在算什么？
查看试题回答（1）
Wendy2019-08-26 18:31:22
Wendy同学你好，组合的久期等于各自的久期乘以对应的市值权重，然后再求和。
比如一个债券组合中有资产1，久期是D1，市值在整个组合中的占比是W1.资产2，久期是D2，市值在整个组合中的占比是W2.
那么组合的久期=W1*D1+W2*D2
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片