李同学2019-08-24 18:02:12
李同学老师好，问题1:349题中的无风险利率为什么不能直接在看张期权与看跌期权平价公式中计算执行价格（K）的现值，而是要转换成5.8269%？ 问题2:什么时候需要将贴现利率进行转化？
回答（1）
Adam2019-08-26 13:54:37
Adam同学你好
1.这题给的6%是annually：一般复利下的年化利率，而最后提问的时候假定的是continuous compounding：连续复利
所以要将一般复利下的6%转化成连续复利
2.看题中所给的条件，有没有一般复利与连续复利的相关字眼
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