戴同学2019-08-23 21:01:24
戴同学老师能否讲一下这道题
回答（1）
Adam2019-08-26 11:39:03
Adam同学你好，
这道题问的是使用欧洲美元期货对冲（题干中未提及，也就是要根据欧洲美元期货一个基点25元，也就是DV01）
因此这里使用DV01计算
收到固定利息，相当于持有债券，久期为正，
支付固定利息，相当于空头债券，久期为负，
净DV01=385×7.581×0.0001-420×4.433×0.0001=0.291-0.186=0.105m
0.105M/25=4227
原始头寸的dv01是正的。即short 欧洲美元期货
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