甜同学2019-08-23 09:15:24
甜同学老师您好，为什么离到期日越近，delta越不稳定？
回答（1）
Wendy2019-08-23 11:15:44
Wendy同学你好，这个不稳定，指的是delta的变化很突兀。不是循序渐进的一点一点变化的，比如由0.5变成0.501、0.502，而是突然由0.5变成0.9.
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为什么越临近到期日，delta会有这样一个突兀的变化？
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call的delta等于n(d1),d1中和时间T相关，可以把不同的时间带入这个公式，会发现这么一种现象。
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