戴同学2019-08-22 21:25:58
戴同学老师能否帮忙算一下这道题
回答（1）
Adam2019-08-23 18:17:22
Adam同学你好，
这个问的是银行做的是表内对冲还是表外对冲？期末的损益是多少？
因为该银行资产负债是不匹配的，1000万元的美元负债，对应500万的美元资产和500万的英镑负债，不适合表内对冲。500万美元负债与500万英镑资产不匹配的风险可以通过远期合约来对冲，即表外对冲。
损益情况：
英镑负债头寸=1000×（1+7%）=1070英镑
英镑资产头寸=500×（1+8%）=540英镑
美元资产头寸（换算成英镑）=500×1.42×（1+12%）/1.40=568英镑
损益=540+568-1070=38万英镑
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