戴同学2019-08-22 21:18:40
戴同学老师能否做一下这道问答题
回答（1）
Adam2019-08-23 18:04:27
Adam同学你好，
美元资产和美元负债，价值都是5000万，是等值匹配的；期限的话，也是匹配的，此时通过表内对冲，到期各头寸损益情况如下：
美元净头寸=50×（1+8%）-50×(1+6%)=1美元
瑞士法郎净头寸（换算成美元）=[50/1.7×（1+13%）-50/1.7×（1+10%）]×1.55=1.37美元
净收益=1+1.37=2.37美元
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