任同学2019-08-21 16:12:20
老师这道题为什么不能这么计算呢,(s+pv(storage cost))e^rt;为什么要一定要把Storage cost 算成百分号呢?我这么算也是把storage cost当作连续复利了呀
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Adam2019-08-21 18:23:39
同学你好,
这个题目比较特殊
这道题说的storage cost要求连续复利,所以不能直接在现货的价格上相加减。
所以要将storage cost做个调整,调整为百分比的形式,把$转为%。费用值转为费用率 0.45/5.05=8.91%.
之后就是正常求futures价格了。
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