祝同学2019-08-20 16:22:01
祝同学请把D项详细解释一下，感觉老师说的不太完备
回答（1）
最佳
Adam2019-08-20 18:28:58
Adam同学你好，
D说的是使用var可以用于度量（当危机发生，相关性上升时）产生的影响
这里是不对的。危机时除了相关性上升，其他的条件也会发生改变。使用var去度量是不准确的（risk metrics是基于正态分布，而危机时，市场不是正态分布）
压力测试对于度量危机时的影响的效果是比较好的，是对VAR模型的补充
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
能提示一下D哪里说了不是在一定置信水平的损失吗？我读不太懂后半句，谢谢!
- 追答
-
同学你好，不好意思是我看错了。刚刚说的是这道题的上一题
现在解释已做了修改。请看一下
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片