我同学2019-08-20 14:28:54
我同学CML与有效前沿的切点为什么是市场组合？
回答（1）
Adam2019-08-20 16:22:00
Adam同学你好，这个是学术上直接的定义
当cal与有效前沿相切时，即最优(效用最高)：这个切点即M
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百度上说市场组合是市场上所有投资的加权平均，类似于大盘指数一样的东西？
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同学你好，是的
市场组合M是由市场上所有的风险资产根据各自的市值权重所组成的。在美国市场通常用标准普尔500指数替代市场组合。
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所以为什么能把这个点定义成市场组合呢？既然市场组合本身是有意义的
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在日常的金融社会中 市场组合是比较难找的（不可能将所有风险资产都罗列出来，并进行计算）
书上呢对市场组合是这么来说的：在一个国家里，投资于主流大盘指数。被认为是市场组合
我国如上证指数。
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