zoki
回答（1）
Wendy2019-08-19 18:13:32
Wendy同学你好
A： 在一级学习中，非参数方法（典型的是历史模拟法），类似计算95%的VAR，通常只会用到最后5%的数字。参数方法，最基本的是VaR=z*sigma，数据的运用要考虑拟合度，但通常会用到全部数据。
B：这里是增加而不是减小，因为这里是条件分布，举个例子，我要计算FRM二级的通过率，那肯定是一级过了的才能计算二级，所以相对计算同一总体FRM一级的通过率来讲，它的数据会减少。
C：多元密度函数也是历史模拟法的一种，它是一个比较可能会导致过度拟合。
D：多元密度函数需要使用模型中使用条件变量的大量数据。
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