啦同学回答（1）
Wendy2019-08-19 17:34:15
Wendy同学你好，这个题说的是volatility is mean reverting，也就是当前的波动率有可能大于长期波动率，也有可能小于长期波动率。利用VaR=Z*sigma可知，如果当前波动率比较大，那么会大于根号t乘以一天的VaR。如果当前波动率比较小，那么会小于根号t乘以一天的VaR。所以是D。
注意这个题不是我们讲义上的平方根法则。
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