甜同学
回答（1）
Adam2019-08-16 15:19:27
Adam同学你好，简单来说首先fra与利率互换都是约定了一定的期限。并且利息收付也发生在约定的时间
而如果我们使用利率期货做对冲（期货市场每天进行结算，每天价格都会发生变化，每天可以获取市场价格，投资者如果每天都进行粗略调整的话，每天都要得到一个对冲比率），这个时候可以采取简单近似的计算方法：尾随对冲（tailing the hedge），不需要投资者每天去计算波动率，计算相关系数，计算对冲比率。它用一种近似的方法帮助投资者进行近似的调整，这种近似方法有效解决了期货与FRA的结算问题的影响
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