雎同学2019-08-14 07:19:12
雎同学这个h也代表斜率，但是和b1公式分子分母不一样啊，反了，怎么回事
回答（1）
Adam2019-08-14 10:22:35
Adam同学你好，
对冲的原理是：现货头寸价格的变动与期货头寸价格的变动相加等于0。即h∆F+∆S=0
∆S=-h∆F
看成y=bx
根据第二门课所学，
b=h=ρ* σ_S/σ_F
因此这个图要反向去理解。
你也可以简单记忆：无论是对冲比率，还是N，都是标的/对冲工具
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负号怎么丢了
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同学你好，正负号反映的是买卖方向
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