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孙同学2019-08-14 00:54:32

在对冲实现delta nuetral的状态下，盈利从哪里来呢？比如股票赚了1块，但是option上又亏回去了，盈亏持平。而如果考虑期权成本，那就是个亏本买卖。

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回答（1）

Adam2019-08-14 15:42:14

同学你好，这里考虑的是代价最小（或者说成本最小）
atm时delta变化最为敏感。脱离当前价格将产生重新对冲和增加成本的需要（ATM由于最敏感，所以重新对冲的成本小）。

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