Thea2019-08-12 22:16:23
Thea老师好，这道题有两个时间点，分别是t1和0.如果按照题目用（1+r2）^2贴现，我理解是计算在0时刻，这笔FRA的价值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是计算在交割日的价值，是这样理解吗？
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Adam2019-08-13 16:57:31
Adam同学你好，理解的没错。
但是后面的那个利率公式写错了；在交割（或结算）时。通常使用的是单利：1+R_F *（T_2-T_1）
交割日的价值也就是结算金额
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