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张同学2019-08-10 23:30:49

没看懂答案的解释，为什么payoff=F1+b2,谢谢老师。题294

回答（1）

Adam2019-08-12 10:27:56

同学你好，
对冲者已知资产将在t_2时刻卖出，并且在t_1时刻持有了期货空头头寸。资产实现的价格为S_2，期货的盈利为F_1-F_2。由这种对冲策略得到的实际价格为
S_2+F_1-F_2=F_1+b_2

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