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张同学2019-08-10 23:18:56

老师，您好，这道题的期限为什么一个是5，一个是5.25。凸性调整远期和期货的到期日不应该是一致的么，谢谢。题（305）

回答（1）

Adam2019-08-12 10:25:20

同学你好，
T_1 为期货合约的期限
T_2 为期货合约标的利率所对应的期限
T1T2相差0.25

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