zoki
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Crystal2019-08-12 15:09:24
CrystalCov(A,B)=Cov(β_(Equity A)×Equity+β_(Bond A)×Bond,β_(Equity B)×Equity+β_(Bond B)×Bond)
=Cov(0.75E+0.2B,0.45E+0.65B)
之前学习过的公式：
Cov(aX+bY,cX+dY)=acVar(X)+bdVar(Y)+(ad+bc)Cov(X,Y)
所以，
Cov(0.75E+0.2B,0.45E+0.65B)
=0.75×0.45Var(E)+0.2×0.65Var(B)+(0.75×0.65+0.2×0.45)Cov(E,B)
=0.1131
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