张同学2019-08-09 16:52:41
张同学这题我听不懂
回答（1）
Adam2019-08-09 17:27:28
Adam同学你好，
这题说的是两个分析师在分析CML时：
1.Mike认为cml假定：投资者持有两种资产组合（风险资产和无风险资产）。风险资产是各资产相对于市场价值的加权平均
cml是无风险资产与有效前沿上的市场组合的连线。期中市场组合即风险资产
cml泳衣资产配置。也就是投资者在这条线上的点：表示无风险资产与风险资产的不同权重
2.Bob认为cml是用于计算单个资产的需求回报率
cml用于投资组合的回报率的计算
sml用于资产定价。也就是单个资产的回报率是多少（简单来说，beta反映单个资产对于市场的敏感程度）
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