戴同学
回答（1）
Adam2019-08-08 11:46:37
Adam同学你好，
你说的没有问题。
老师这里说的范围外指的是VAR以外。举个例子就是：
某资产30天的收益情况为（以%计）：-16，-14，-10，-7，-7，-5，-4，-4，-3，-1，-1，0，0，0，1，2，2，4，6，7，8，9，11，12，12，14，18，21，23。计算90%置信水平下的VaR和ES。
30×10%=3，所以将收益从小到大排列后，选取左边第3个数值，即90%置信水平下的VaR为10，即90%的概率下此资产的损失不超过10。
ES为所有超过VaR的损失的平均数，即为(16+14)/2=15。
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