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天堂之歌

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夏同学2019-08-05 15:26:17

Expected Shortfall这里为什么要除以5%？5%是从哪里来的？

回答（1）

Adam2019-08-05 16:50:38

同学你好，这里是先要计算尾部5%的损失水平，
之前说了4%损失100；96%损失0，即5%中1%的部分损失0
即5%由两部分构成：4%损失100；1%损失0
即5%损失=4%*100+0=4
尾部损失的平均值4/0.05=80

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