zoki2019-08-05 13:45:56
zokivar增加，为什么低估风险
回答（1）
Adam2019-08-05 14:47:36
Adam同学你好，
老师的意思是在trend时，相关系数ρ>0
实际的波动率是带有ρ的式子。
而我们在使用平方根法则时：两天的波动率=根号2*一天的波动率
因此使用平方根法则计算出来的VAR偏低。低估了风险
VaR算高了就是高估风险
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