垂同学2019-08-05 11:57:56
垂同学请问为什么u和d成倒数关系呢，这里的u和d的幅度不是一样的吗？
回答（1）
最佳
Adam2019-08-05 14:36:53
Adam同学你好，
当利用u=e^(σ√∆t)；d=e^(-σ√∆t)；计算u、d时，这时u*d=1（引入股票波动率为期权定价）
当利用u=s_u/s_0 ，d=s_d/s_0 计算u、d时,此时u*d可以不等于1
当利用u=1+?%, d=1-?%计算u、d时，u*d可以不等于1
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明白了 谢谢啦
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