Phyllis2019-08-05 02:51:20
Phyllis请问是说任何分析都有Determining how many risk factors to include is non-trivial.的问题吗？ 蒙特卡罗模拟也有吗？ 不太清楚为什么呀 尾部风险也考虑了，相关性矩阵也考虑了 那为什么还有 non-trivial？
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Adam2019-08-05 15:00:33
Adam同学你好，
这句话的意思是：确定要包含多少风险因素不是一件容易的事
你在分析时要考虑有哪些风险因子。要确定到底有多少个，我们考虑了多少，能用到的有几个等等。都不容易确定。
所以说这是多为情景分析的缺点
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