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戴同学2019-08-04 21:20:16

老师，economic capital 不是信用风险中用UL和EL求出来的吗？那么在操作风险中top dowm approach 怎么确定公司的EC呢

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回答（1）

Adam2019-08-06 15:34:43

同学您好，这个在二级中有详细讲解的呀
大致就是通过蒙特卡洛模拟和log normal来确定损失频率和程度。经过无数次迭代，产生操作风险损失分布。

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