Lucia Yao回答（1）
Adam2019-08-05 13:08:19
Adam同学你好，视频里的文字解释如下：
A他可以通过卖期货合约使组合delta neutral（期货的delta=exp（（r-q）*t））
B他可以通过卖期货合约，使组合价值不管标普500指数变动多大，组合价值变动不敏感（错误）当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma 对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具，期货关于股票价格的二阶导等于0
C买标黄500的指数期权有助于对冲他卖出指数期权的波动率风险（期权的风险用期权对冲，合理）
D为使组合gamma对冲，他需要买期权（对冲delta和gamma），也需要买期货（对冲delta）。
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