戴同学2019-08-01 20:27:25
戴同学老师能否翻译一下这句话，PV01 is. conceptually equivalent to DV01, where the underlying curve fittung methodology defunes rates at all terms given the changes in the rates of the fitting securities.
回答（1）
Adam2019-08-02 18:09:38
Adam同学你好
当互换利率作为基准利率时，利率曲线的风险通常用偏基点价值（partial ’01）来衡量。
互换市场的参与者每天都拟合互换利率曲线，偏基点价值用于利率互换合约中，在其他拟合利率不变的前提下，当特定拟合利率下降1个基点后，重新拟合互换利率曲线，引起债券价格变动多少。
这里说的是PV01在概念 上与DV01一致，都是在描述利率变化一个基点，引起债券价格变动多少
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