油同学2019-08-01 20:00:55
油同学Reducing correlation between the two assets results in the efficient frontier expanding to the left and possibly slightly upward. This reflects the influence of correlation on reducing portfolio risk.为什么会出现这种情况？？？
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Adam2019-08-02 11:24:35
Adam同学你好，
反向考虑：相关性大，可以举个极端的例子，相关性等于1，这样的话，两个资产同时涨或者同时跌，总体的收益波动是比较大的（同时都有收入，或者同时都亏损），也就是波动比较大。风险比较大
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