Lucia Yao回答（1）
Crystal2019-08-01 18:12:15
Crystal不是的，这个题目就是在求t时刻的correlation是多少，用的公式是EWMA模型的协方差公式。
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老师，这样求不对吗？
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不对，你最后怎么能直接让t-1时刻的相关系数等于t时刻的相关系数呢，这是不对的
t时刻的相关系数应该是通过求t时刻的协方差、t时刻的x的标准差和t时刻y的标准差来求得。所以这题目是很麻烦的题目，意味着你所有的式子都要再算一遍。
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