猕同学
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Crystal2019-08-01 17:33:50
Crystal596题
delta-gamma法计算var值是根据泰勒展开式推导出来的，仅仅是一阶和二阶。当然也有三阶和四阶等，但是由于越到后面就没有什么解释力度了，因为影响是在是太小了。就是这个题目中A选项的说法。
598题
这个题目只能选择B选项，容易选错的应该是c选项，但是c选项不行，如果是deep out of money，那么此时的delta是趋近于0的，此时delta乘以任何数都是趋近于0的，不能很好地反映var值
600题
我看你的步骤公式都是正确，就只差了一个dollar的形式，你计算出来的var值都是百分比的形式，所以需要乘以dollar。
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下次问问题的时候，把你的想法和困惑也说一下，这样回答起来更加具有针对性，更有效率。
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好的老师，600题我是看答案没有看明白，您说的加价格也没对明白谁是谁的价格
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这个答案其实给出了两种方式，你看下面最后一段，倒数第三行开始，这个方式和你的思路是一样的，上面的是直接计算期权的，确实比较难以理解，我们在最新的习题集把上面的方法删掉了，只留了最后一种。即0.5*2200*10*2.33*2.05%=525，其中2200*10就是我说的dollar，2200是执行价格（就是指数的点数），10表示的是每一个点数的价值。
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