猕同学
回答（1）
Crystal2019-07-31 17:32:19
Crystal574题
这个题目考查的是平方根法则，但是他不是我们平时默认相关系数为0的那种形式。这里他提到的状况是均值复归，均值复归的意思就是一直围绕着一个数在波动，这个数就是均值。图形就是你画在旁边的那种形式。所以说数据之间的相关系数应该是一个负数。
我懂你的疑问，为什么一定是一个负数，不能是正数，因为一旦是正数，就意味着数据只能是一直上升或者一直下降，这样都是不对的。
当然也不能是一会儿相关系数是正的，一会儿是负数，如果是这样的话，我们是没有办法分析的，我们只能假设相关系数只能是一个确定的数，要么是正数要么是负数。
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老师您好，我上面的问题还有两个，您忘了回复
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587题
这个题目是用不了久期的公式的。因为他没有给你久期呀，虽然给了债券的到期时间，但是并没有说这些债券是零息债，所以是不对的。
590题
这个题目c选项的说法是正确的，因为他的意思是delta normal的方法其实就是通过衍生产品和标的资产之间的var值的相关性，已知标的资产的var值计算出衍生产品的var值
d选项的说法是不正确的，delta normal的方式只能是计算delta是长期保持不变的资产，不能是delta不稳定的资产，或者说是gamma很大。
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