冰同学2019-07-30 21:12:26
冰同学F0=（S0-I）ert与F0=S0ert+入（0，T）有什么别，使用条件有什么不同
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Adam2019-07-31 10:58:31
Adam同学你好，没在notes上见到你说的λ呀。
在计算期货或远期的理论价格时：要考虑现金流首付的问题
站在表弟持有方的角度：股利时收益，要扣除（换句话说，股利支付导致股价下跌），这里的I是未来股利的贴现值。
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就在208页
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是这样的
远期价格是未来可获得的现金收入。合理的远期价格应使得现在出售现货和出售远期所获得的收入相等。
r反映了现在不出售而在未来出售标的所承担的成本；U是存储成本
I和q反映的是所获得的收益。，收益要从所收到的远期价格中扣除
λ这里是的是storage cost：存储成本：终值
我们通常使用的是存储成本的现值：U
F=（S0+U0-I0 ） e^(r-q)t
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那也就是说入是储存费用的未来价值
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那这个0.09是三个月后的价值？也就是入？为啥不能用0.03贴现然后用我问的第一个公式算呢就是（S0-I）ert呢
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同学你好，
每个月的0.03并不是等价的呀，怎么能直接相加呢
0.0914才是未来值
也可以采用贴现的方法呀
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我没有把0.03相加我就是贴的现N=3I/Y=0.015PMT=0.03FV=0计算的PV=0.09
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实际计算结果是：0.08736601
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