刘同学2019-07-30 20:48:02
刘同学老师麻烦讲一下这道题谢谢❤
回答（1）
Adam2019-07-31 10:09:29
Adam同学你好，
tracking error volatility,：追踪误差是基金经理主动投资组合的收益率与基准组合的收益率（benchmark）之差的标准差
也就是说收益率差额X分别是：-8%、-4%、-2%、-1%、-0.5%
然后计算方差：均值EX是-3.1%，分别求(X-EX)^2
计算出的结果求和，除4（除4 是因为样本）
得出的结果就是方差了，开根号就是标准差
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