mini2019-07-30 17:28:57
mini这道题的b和c为何错误？mean-reversion均值回归？
回答（1）
Adam2019-07-30 17:41:02
Adam同学你好，
B单因素中假设的不是term structure是flat，假设的是term structure是平行变动的。也就是不论长期的利率还是短期的利率，大家的变化幅度是一样的。
均值回归说的是：指股票价格、房产价格等社会现象、自然现象(气温、降水)，无论高于或低于价值中枢(或均值)都会以很高的概率向价值均值回归的趋势。
C说的是假定无风险债券有信用风险敞口（也就是说持有无风险债券的人，可能有对手方违约的风险）。不是的，我们通常认为无风险债券指的是国债（国家作为发行主体，不会违约。即持有无风险债券的人不会面临信用风险）
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