范同学2019-07-30 07:26:47
范同学老师，这道题我做错了，但是我是按照老师讲的思路来做的，不知道错在哪里，你帮我看看。
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Adam2019-07-30 15:42:32
Adam同学你好，首先折现率是连续复利：continuous compounding（前面说的半年计息，指的是现金流没半年交换）
其次。你在计算浮动利息债券价值时，错了
100+1是在三时点的现金流，要使用连续复利折现到0时点
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我路上想了一下，是你的意思，但是还是不对，你能用图帮我解一下吗？谢谢了。
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看下图
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为什么固息的折现率也是2%，题目中也没说呀？
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libor曲线是flat，2%
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也就说flat是平的，证明整个市场利率是不变的，对吗？
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是的，libor不变
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好的，谢谢了。
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