Phyllis2019-07-28 04:29:04
Phyllis请问老师 A long position in a FRA 2 ? 5 is equivalent to the following positions in the spot market: 我觉得这道题是说要long FRA 那么long方是买入FRA 就是投资了FRA,那为什么是Borrowing in five months to finance a two-month investment.呢？感觉应该是Lending 5个月（因为是借出钱 不是借入呀因为long方）然后再借入两个月抵消，， 请问老师我这个脑回路哪里不对吗？ 想不明白惹，难道我对FRA有什么本质上的深深误解？ 求老师详细解析 谢谢；D
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Adam2019-07-29 15:31:45
Adam同学你好。
FRA是约定从未来某个商定的时刻开始的一定时期内，按照协议利率，借贷一笔数额确定的，以具体货币表示的名义本金的协议。
2*5说明2个月后开始，的期限为三个月的远期利率。
longFRA是指借款人：按照协议利率想要借钱borrow。并不是借出lending
你对FRA的概念还有误解
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