Phyllis2019-07-27 00:49:55
Phyllis请问老师 是否只有两种情况，也就是 1，The dollar roll is trading above carry and the proceeds are higher. 2，The dollar roll is trading below carry and the proceeds are lower. A和D所描述的情况存在吗？就是carry 和proceeds是不一致是冲突的？ 感觉上就是当一个月以后settlement price下降了 那么做dollar rolls就赚钱 要不然就亏钱。赚了就是above carry 同时 proceeds are higher 否则就反过来。请问可以这样理解吗？ 还是说一定要做具体计算噶差才能知道是above 还是under?
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Adam2019-07-29 09:55:40
Adam同学你好，还是建议具体计算轧差
proceed是进行dollar roll产生的收益，价格额改变影响的是dollar roll
carry：是roll-不做roll
也存在这样的情况，即使价格下降，roll上升，但还是below
因此建议还是通过计算来说明
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