刘同学2019-07-26 20:20:03
刘同学老师请问单一风险模型的单一性是指所有的系统性风险都被考虑成一种还是只考虑系统性风险，不考虑非系统性风险？
回答（1）
Adam2019-07-29 18:08:11
Adam同学你好，
单因素模型认为资产i实际的收益率R_i是由初始已经确定的预期收益率E(R_i )和某一特定宏观因素、公司特有事件组成的不确定因素所决定的。其表达式如下：R_i=E(R_i )+β_i F+e_i
通过分散化投资消除非系统性风险。R_i=E(R_i )+β_i F
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