Phyllis2019-07-26 04:33:41
Phyllis老师 想请教一下，第一题这里视频老师的方法我反复琢磨了。是另一种方法，用的不是 put call parity的方法，是用long 一个call 再short 一个put 以便构建出一个在坐标图上斜率为1的向右上倾斜的线(这个线和forward就是股票的向上倾斜的线是一样的)，于是这个构建的两个option的和就等于了这个forward的1.5$。 所以C-P=1.5， C通过表格的信息相加可以得到，最后也就求得了P（就是题目的问题）。过程全程没有用到put call parity。请问老师我的理解正确吗？如果不对错在了哪里？ 还有就是，我不太清楚为什么画股票的在坐标轴上的线总是一条向右上角45度倾斜的线，但是隐约感觉反正就是这么画
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Adam2019-07-26 12:02:29
Adam同学你好，这里就是使用的是put call parity呀
因为V=S_0-Ke^(-rT)就是forward的价值呀
通过平价公式，可以直接计算
同理通过图形的组合，也是可以构建出来的。
这是两种方式：用图形去解释这个平价公式
相对来说，用图形更容易去理解。
至于为什么是45度
是因为在不考虑佣金呀什么的情况下，标的资产涨一块钱，我就挣1块钱。也就是斜率为1呀
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