Phyllis2019-07-26 03:17:20
Phyllis请问老师 IV. A long butterfly spread is formed by buying two options at two different strike prices and selling another two options at the same strike price. 这里不需要强调说明sell的两个执行价格是在long的两个option之间吗？此外这句话也没有说这sell的两个执行价一定要在两个long的1/2处。请问老师一定要在1/2才能构成butterfly spread对吗？偏离一点点都不行对吗
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Adam2019-07-26 14:04:21
Adam同学你好，这道题还是不太严谨的
此外
在FRM考试中，蝶式价差的中间行权价是，较大和较小行权价的平均值
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