Phyllis2019-07-24 20:28:16
Phyllis请问老师 讲义视频最后一页的例题3,就是在求固定利率的value的时候，用每期coupon折现，e的指数是-2%乘以各自时间长度（比如三个月是3/12）。但是这个2%按照题目说的是 2.0% per annum with continuous compounding, 那么e指数上的2%不需要按照 比如说三个月再2%除以4吗？如果不除为什么？ 感觉应该是e的RT次方，那么指数的R应该是相应时间长度的，再指数的R乘以对应时间T不是吗？
回答（1）
Adam2019-07-25 09:39:09
Adam同学你好，是这样的
2%/4等价于2%*3/12呀
一般给出的利率都是年化的，我们在计算时仅需考虑这个年化利率的时间长度，将其进行转化
比如说是15个月，这里的2%是flat的，也就是说15个月的利率也是2%。即e^(-2%*1.25)
- 评论（1）
- 追问（2）
- 追问
-
也就是说，2%不用动，只要2%再乘以相对应的时间就可以了是吗？
- 追答
-
是的呀
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片