Adam2019-07-24 18:09:12

同学你好，白噪声说的是残差项呀。你可以看一下讲义的公式。
沃尔德分解定理认为对于任意均值为0且协方差平稳的时间序列{y_t }，他可以分解为一系列的白噪声的线性组合，所以白噪声序列是时间序列里面的一种，白噪声本身是序列不相关的，毫无规律可言的，但是有些时间序列是可以通过一定的手段转化为白噪声的序列组合的（沃尔德分解定理），好比草莓和奶油本身没关系的，但草莓蛋糕可以将他们联系起来，这个联系的过程要用到随机过程的知识（数学系研究生研二的课程），所以了解思想即可

沃尔德理论说的是只要是一个符合协方差平稳的过程，那么都可以拆成是由无数个白噪声一起构成的过程。不是任意一个协方差平稳的过程都是白噪声。
白噪声需要三个条件：均值为0，方差稳定，没有序列自相关
协方差平稳的条件：均值和协方差长期保持不变就可以了.
任何一组符合协方差平稳的过程是可以被拆分成无数个白噪声构成的，其中白噪声相当于是最小的单位。